В ЦМАКП предупредили о риске банковского кризиса из-за «плохих» долгов

ЦМАКП отмечает рост доли «плохих» ссуд в банковском кредитном портфеле и предупреждает о риске возникновения эффекта «страйка в боулинге». ЦБ не видел оснований для возникновения банковского кризиса

К октябрю 2026 года в России может произойти системный банковский кризис, его вероятность оценивается как средняя, следует из аналитического отчета «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). На это обратили внимание «Известия».

В докладе говорится, что системный банковский кризис — это ситуация, когда происходит хотя бы одно из следующих событий:

доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%;
клиенты массово снимают деньги со счетов и вкладов;
для предотвращения последствий указанных ситуаций проводится срочная реорганизация или национализация значительной части банков (более 10%) или крупная разовая поддержка (свыше 2% ВВП) со стороны государства или компаний.

rbc.group

На данный момент ни одно из этих условий не выполняется, однако повышение доли «плохих» ссуд в банковском кредитном портфеле указывает о возможности возникновения системного банковского кризиса в будущем.

rbc.group

Проблемными, или «плохими» ссудами называют кредиты, по которым не вносились платежи свыше 90 дней. Согласно данным ЦБ на 1 октября, доля проблемных кредитов в России с начала года прибавила 0,2 п.п. и составила 4%.

ЦБ назвал кредитный риск ключевой уязвимостью при замедлении экономики Финансы

Кроме того, согласно прогнозу ЦМАКП, к октябрю следующего года существует высокая вероятность возникновения «новой экономической рецессии». Основным фактором увеличения подобного риска эксперты называют резкое повышение и длительное удержание на высоком уровне процентных ставок.

Новости компаний РБК Компании Старейшие компании в сфере социальных услуг Ознакомьтесь с информацией в каталоге РБК Компании Как работать с инфоповодами Узнайте, как искать информационные поводы и зачем бизнесу их использовать для узнаваемости бренда РБК Компании Крупные почтовые и курьерские компании Посмотрите данные в региональном каталоге

В докладе говорится, что устойчиво высокие реальные процентные ставки (номинальные процентные ставки за вычетом темпов инфляции) могут привести к возникновению эффекта «страйка в боулинге». Так, сокращения выпуска и прибыли в реальном секторе в таких условиях приведут к увеличению числа неплатежей по корпоративным кредитам.

Рост кредитных рисков и падение качества активов банков, в свою очередь, ведут к ухудшению ситуации с достаточностью их капитала, то есть возможностью банков покрыть финансовые потери за счет собственных средств, если заемщик неплатежеспособен.

Если возникнет рецессия, то обусловленное ею снижение занятости может привести к усилению «нервозности частных банковских вкладчиков». Это может создать «банковскую панику» (ситуация, когда клиенты конвертируют свои активы в банках в наличные или закрывают счета), если возникнет «острый информационный повод», считают аналитики. «Падение качества активов и резкие колебания ресурсной базы банков могут стать драйвером системного банковского кризиса», — предупреждают они.

С июня ЦБ четыре раза подряд снижал ключевую ставку, на данный момент она составляет 16,5%. Представители бизнеса и банковского сектора призывали снизить этот показатель, отмечая, что высокая ключевая ставка негативно влияет на деловую активность предприятий.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что интересы бизнеса не сводятся только к ключевой ставке, но включают также низкую инфляцию. Она отметила, что представители бизнеса говорят о росте операционных издержек, которые являются проявлением инфляции.

Опасения по поводу банковского кризиса в России не имеют оснований, подчеркивала она. «У нас банковская система хорошо капитализирована. Несмотря на то что этот капитал неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой — это 8 трлн руб.», — сказала глава регулятора в июле.

Читайте РБК в Telegram.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram Чем поможет ИИ от Сбера?